La modélisation du risque de crédit en approche interne avancée est un sujet vaste, complexe, stratégique et sous surveillance prudentielle, en plein dans l’actualité de la révision des modèles bâlois avec l’arrivée prochaine de Bâle IV. En effet, l’enjeu est de calibrer l’appréciation du risque de crédit au plus près de la réalité économique afin d’alléger les besoins en fonds propres réglementaires, et conserver ainsi une capacité d’investissement, et donc de profits futurs, augmentée.
Ce choix mobilise de fortes expertises de modélisation financière et des capacités IT conséquentes pour y répondre. Il reste néanmoins pour les plus grandes banques une opportunité, même dans la perspective de l’application prochaine d’un minimum (floor) réglementaire dans le calcul des actifs pondérés du risque (RWA) et par conséquent un minimum de fonds propres, qui résultera de la comparaison avec un calcul standard de Place avec la mise en oeuvre de Bâle IV en 2023.
A découvrir dans cette revue thématique
En résumé, la mise à niveau pour répondre aux exigences de transparence, qualification de la qualité des données, et traçabilité des calculs, entraîne une transformation profonde du portage de l’information sur la chaîne de fourniture/collecte/stockage/ transformation des données relatives au risque de crédit, et une évolution amont des processus de gestion des crédits (pilotage et gestion des prêts dits « non performants » et gestion du recouvrement sur les crédits) afin d’en partager les événements de vie avec les modélisateurs du risque, qui sont eux bien en aval dans le processus, en observation a posteriori.
Afin de vous donner une idée de l’ampleur de la transformation qu’implique la création de nouveaux modèles de risques de crédit en approche interne, et vous en partager le processus et le contenu, Claire Le Téno, Directrice en charge de l'offre "Risques et Réglementaire" chez CGI vous livre en exclusivité une représentation de ce chantier, sous forme de recette de cuisine.
L’occasion d’entre-ouvrir ensemble la porte de la cuisine, mais attention, certaines parties de la recette resteront le secret du chef !
